Доход по всем управляемым мной инвестициям составил +$100 198 или +8.5%от суммарного остатка на начало периода в размере $1 172 315.
Основные события
- В начале 2017 года я закрыл свои ПАММ-счета на площадке Альфа-Форекс в связи с тем, что условия торговли там были существенно хуже, и отсутствовала одна из основных торговых пар. С начала лета этого года я в тестовом режиме повторно открыл на данной площадке ПАММ-счет с названием "Рога и Копыта", в котором подчеркнул особенность принципов работы Альфа-Форекс )). на этом ПАММ-счете был реализован другой принцип дублирования сделок, который в течении полугода доказал свою эффективность. В начале осени Альфа-Форекс добавили в торговлю валютную пару NZDCAD, которой довольно сильно не хватало.
В Альфа-Форексе сейчас достаточно жесткие условия к маржинальным требованиям для трейдеров на счетах которых, включая памм-счета, суммарно находится средств более $200 000. Я совершенно точно попадаю в эту группу трейдеров, если открою оферту на своем счёте в Альфе, а значит прежде, чем открыть оферту я должен учесть особенности маржинальных требований, что я и сделал на прошлой неделе. В частности я настроил транслирование сделок со своего основного ПАММ-счёта HibRuMix x1 с коэффициентами 0.75/мажоры - 0.4/миноры - 0.2/франк для соответствующих групп валютных пар.
В результате реализации подобного решения можно утверждать, что торговля на счетах в Альфа-Форексе будет проходить консервативнее, примерно с коэффициентом ~ х0.5 - ~ x0.6, при этом динамика кривой доходности будет отличаться, так как разные пары будут транслироваться с разным коэффициентом. К тому же из-за того что в Альфе торговые условия несколько хуже, чем в относительно нормальных "торговых брокерах", в среднем, доходность каждой сделки в пунктах будет чуть-чуть ниже.
В итоге я ожидаю что годовая доходность счёта будет находится в диапазоне от 30% до 60%, при средней пиковой просадке в размере 18% и пиковой расчётной просадке в размере до 30%.
На сегодня график доходности данного счёта выглядит следующим образом.
К сожалению на данной площадке я, как управляющий, никак на прямую не могу бороться с явлением "вливаний на просадке", которая в случае с моим ПАММ-счётом приводит к занижению доходности и перераспределению профита из кармана долгосрочных инвесторов в карман "вливальщиков", поэтому решил при открытии оферты сделать её достаточно жесткой. Минимальная сумма инвестирования в ПАММ-счёт Рога и Копыта составит $5000 с закрытым периодом в 30 дней. Уверен, что такая оферта отпугнёт "вливальщиков", но при этом долгосрочных инвесторов она никак не смутит. Указанная оферта уже открыта, и счёт доступен для публичных инвестиций.
Я намеренно делаю минимальную сумму довольно ощутимой, так как считаю, что Альфа - это площадка для сверх консервативных инвесторов, не рассматривающих никаких оффшорных вариантов для инвестиций, а подобный консерватизм, на мой взгляд, должен соответствовать определенным объемам при инвестировании.
- Теперь новость для немногочисленных инвесторов в мой ПАММ-счет bollindger x2. На прошлой неделе я уменьшил риски этого счёта с х2 до х1.5. Сделал я это потому, что на рисках х2 существенно снижается показатель доходность/риск торговли. Если говорить точнее, то доходность вырастает на величину не более чем в 1.5, при увеличении просадки не менее чем в 2 раза. На рисках х1.5 подобный эффект наблюдается существенно в меньшей степени.
- Многие инвесторы обратили внимание, что на прошедшей неделе я закрывал возможность инвестировать в свои ПАММ-счета на Альпари в связи с высокой загрузкой на счетах. В связи с особенностями реализации ПАММ-системы на Альпари я со своей торговлей вынужден так делать постоянно. Для тех кто хочет без каких либо ограничений вливаться на просадках в мой ПАММ-счёт, рекомендую использовать для этого ПАММ-счёт открытый на площадке IceFX.
ПАММ-система в IceFX реализована по другой схеме, нежели в Альпари. В частности в Ice-FX я торгую на мастер-счёте, непосредственно на который не прилетают средства инвесторов, а значит вводы/выводы инвесторов не влияют на мою торговлю, а изменение средств на счетах инвесторов учитывается ПАММ-площадкой самостоятельно, и также самостоятельно делается корректировка в размере совокупных торговых позициях. К тому же минимальная сумма инвестирования на айсах в мои ПАММ-счета существенно ниже, чем на других площадках, и составляет всего $50.
- В прошлом недельном отчёте я довольно жестко прошёлся по фондовиками, как обычно утверждая, что они там на своей фонде ничего не зарабатывают. Совершенно очевидно что это с моей стороны просто троллинг. Конечно же кто-то зарабатывает, я в этом не сомневаюсь, но всё же троллинг принёс определенный плоды. Я хочу поблагодарить читателя Вадима Рубинштейна, который не согласился с моими доводами, и подкинул несколько интересных идей для обдумывания и обсуждения.
В частности им были даны ссылки на результаты конкурса "Лучший Частный Инвестор", который ежегодно проводится Московской биржей. В рамках конкурса выкладывается торговая статистика каждого трейдера, а их количество измеряется тысячами.
Статистика большая и интересная, включающая информацию по величине баланса каждого счёта и совершенных им сделок. Запланировал в ноябре обязательно пройтись в отдельной статье по этому конкурсу, и в целом по своим мыслям о торговле на мосбирже. К сожалению прямо сейчас этого сделать не получается, но тема крайне интересная, тем более, что читатели периодически просят дать немного инфы по фонде.
Информация для инвесторов ПАММ-счетов Bollindger
За прошедшие две недели мы нарубили немало бабла по всем фронтам, что не может не радовать.
На дарвинах решил открыть новый счёт, без импортирования торговой истории с других своих счетов. Возможность инвестировать в этот счёт у инвесторов появится не раньше чем через квартал. Мониторинг этого счёта можно посмотреть тут, на myfxbook этот счёт добавлю на следующей неделе.
На текущий момент доход по всем управляемым мной инвестициям с начала ведения учёта составил +$824 000, на мой взгяд, существует небольшая вероятность того, что до конца года суммарный доход превысит отметку в 1 000 000. Психологически очень важный "рубеж", на мой взгляд.
Ниже выкладываю статистику по закрытым позициям за прошедший период на основном моём ПАММ-счёте.
На дарвинах решил открыть новый счёт, без импортирования торговой истории с других своих счетов. Возможность инвестировать в этот счёт у инвесторов появится не раньше чем через квартал. Мониторинг этого счёта можно посмотреть тут, на myfxbook этот счёт добавлю на следующей неделе.
На текущий момент доход по всем управляемым мной инвестициям с начала ведения учёта составил +$824 000, на мой взгяд, существует небольшая вероятность того, что до конца года суммарный доход превысит отметку в 1 000 000. Психологически очень важный "рубеж", на мой взгляд.
Ниже выкладываю статистику по закрытым позициям за прошедший период на основном моём ПАММ-счёте.
Подробнее о торговой стратегии bollindger и о ПАММ-счетах работающих на её основе вы можете ознакомиться в этой статье.
Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе блога - Заказать.
Доходность активов за неделю
| доходность и объем управляемого портфеля по состоянию на 30.10.2017 | ||||||||
| Активы | URL pamm | URL mfxb | Доход за неделю, $ | Доход за неделю, % | Ввод/ вывод за неделю, $ | Доход за историю, $ | Остаток, $ | в т. ч. личный остаток, $ |
| Управляемые мной счета | +99 965 | +8.7% | -12 838 | +819 866 | 1 235 035 | 123 551 | ||
| Alpari HibRuMix x1 | alpari | stat. | +32 529 | +8.0% | -21 384 | +336 622 | 414 616 | 5 085 |
| Alpari HibRuMix x1 клон | alpari | stat. | +21 475 | +8.2% | -3 217 | +87 553 | 270 054 | 5 564 |
| Alpari HibRuMix RUB x1 | alpari | stat. | +14 998 | +7.5% | +3 268 | +128 188 | 208 375 | 19 637 |
| Alpari HibRuMix x1.5 | alpari | stat. | +18 275 | +13.3% | +2 064 | +134 299 | 147 303 | 51 988 |
| Alpari Di | — | stat. | +12 349 | +10.7% | -3 143 | +67 464 | 119 666 | 0 |
| IceFx HibRuMix x1 | icefx | stat. | +561 | +4.6% | +0 | +2 339 | 12 339 | 12 339 |
| Darwinex HibRuMixM | dwx | stat. | -2 194 | -77.0% | +0 | -1 513 | 1 752 | 1 752 |
| Alfa Рога и Копыта | alfa | stat. | +2 091 | +6.2% | +4 573 | +8 816 | 36 794 | 3 050 |
| UK brokers pool* | -120 | -0.6% | +5 000 | +2 145 | 24 137 | 24 137 | ||
| архивные счета | +53 952.4 | |||||||
| Избранные инвестиции | +238.9 | +1.0% | +101 | +5 073.8 | 23 875 | 23 875 | ||
| Ice-FX iComposite*6 | ice-fx | stat. | +238.9 | +1.0% | +101 | +2 437.7 | 23 875 | 23 875 |
| архивные счета | +2 636.1 | |||||||
| Сторонние ПАММ-счета | -5.5 | -0.7% | -31 | +45.1 | 834.7 | 834.7 | ||
| Альпари | -1.7 | -0.3% | +0 | +112.9 | 577.2 | 577.2 | ||
| Stability DualTurbo | alpari | stat. | +2.5 | +2.3% | +0 | +13.7 | 113.7 | 113.7 |
| Merk-pamm2 | alpari | stat. | +1.6 | +1.1% | +0 | +49.6 | 149.6 | 149.6 |
| Lucky Pound Elite | alpari | stat. | -9.8 | -4.7% | +0 | +98.5 | 198.5 | 198.5 |
| Solandr Sportloto1 | alpari | stat. | +4.0 | +3.6% | +0 | +15.5 | 115.5 | 115.5 |
| архивные счета | -64.3 | |||||||
| Alfa-Forex | -3.8 | -1.4% | +0 | +0.7 | 257.5 | 257.5 | ||
| Stability STurbo USD | alfa | — | +4.2 | +3.0% | +0 | -17.3 | 141.3 | 141.3 |
| Lucky Pound Alfa | alfa | — | -7.9 | -6.4% | +0 | +16.2 | 116.2 | 116.2 |
| Solandr Sportloto1 | alfa | — | +4.3 | +4.4% | +0 | +2.9 | 102.9 | 102.9 |
| архивные счета | -1.1 | |||||||
| FXOpen | -31 | -68.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
| -31 | -68.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Системы автоторговли | ||||||||
| нет активных вложений | ||||||||
| Общий итог | +100 198 | +8.5% | -12 768 | +824 985 | 1 259 745 | 148 261 | ||
| *суммарный результат торговли на моих счетах открытых в британский брокерах IG, LMAX, Tickmill, FxPro. | ||||||||
Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.