Отчет за неделю 30.06.14 - 06.07.14: Поймал лося. Рассуждаю на тему плановой ребалансировки фактического портфеля.

Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил -$1 288 или -1.1% от объема инвест-портфеля.

Основные события

• Неделя выдалась очень печальной, т.к. многие счета залезли в просадку, а для некоторых ПАММ-счетов прошедшая неделя стала очередной неудачной неделей.
  
  Довольно активно текущие просадки по счетам обсуждались в ПАММ-мониторинге и в опубликованных на прошлой неделе оптимальных ПАММ-портфелях.
  
  Кратко тут изложу то о чём я уже говорил в упомянутых дискуссиях. Инвестирование в рынок форекс подразумевает наличие довольно большого количества различных рисков которые берет на себя инвестор. Просадки по счетам это реализация торговых рисков - абсолютно нормальное явление при инвестировании на рынке форекс. Если говорить о конкретных счетах показавших негативный результат на прошлой неделе, то ни один счёт не вышел за пределы разумного уровня просадки.
  
  В идеале сейчас необходимо провести ребалансировку инвестиционных портфелей, для более быстрого выхода счетов из просадок в абсолютном выражении (ребалансировка не влияет на выход счетов из просадки в относительных величинах).

• Я довольно долго не решался начать проводить ребалансировку своего инвестиционного ПАММ-портфеля, и текущие события отличный повод чтобы более менее привести портфель к оптимальным расчётным портфелям. Для себя решил, что буду ориентироваться на консервативный портфель с доходностью от 3.5% в месяц с высоким уровнем диверсификации - практика показывает, что мой уровень врожденной лени не позволяет часто заниматься управлением портфеля в плане его "перетусовывания", а довольно невысокий уровень потенциальный доходности (хотя более 40% годовых невысокий ли доход???) портфеля меня более чем устраивает.
  
  К тому же такой подход обеспечит снижение волатильности динамики доходности моих инвестиций и совершенно не факт что снизит в целом доходность портфеля.
  
  Детально целевую структуру своего факт. портфеля опубликую в следующем недельном отчёте.
  
  Так же стоит отметить, что ребалансировать портфель я планирую в два этапа. Прежде всего я увеличу объем инвестиций в счета, которые находятся сейчас в просадке, чтобы быстрее выйти из просадки в абсолютном выражении - после чего уже буду средства из этих счетов распределять по портфелю, если приду к заключению что необходимо снижать долю соответствующих счетов в портфеле.

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.

Доходность активов за неделю

Инвестиционные активы			Доход за неделю, $	Дох-ть за неделю, %	Остаток на конец  недели, $	Доля в портфеле
ПАММ-системы			-719.5	-0.7%	105 925	90.6%
	FXOpen		+329.3	+3.0%	11 163	9.5%
		Trade-Bowl(ECNp40)	+306.2	+4.6%	7 025	6.0%
		DmitriyECN	+23.1	+0.6%	4 031	3.4%
		hrenfx(algotrading)	0.0	0.0%	107	0.1%
	FXClub		0.0	0.0%	0	0.0%
		phil	0.0	0.0%	0	0.0%
	FX-Trend		+111.1	+0.2%	44 890	38.4%
		7031 (sven)	+90.1	+0.7%	12 128	10.4%
		7093 (AlexZhuk)	-364.1	-7.0%	4 803	4.1%
		518906 (Jborn)	+212.6	+1.7%	12 969	11.1%
		520050 (votfx)	+172.5	+1.2%	14 990	12.8%
	Пантеон Финанс		-868.6	-2.1%	41 237	35.3%
		Skilled (5000080)	+75.3	+1.4%	5 334	4.6%
		Trader (5000099)	+255.4	+2.6%	10 081	8.6%
		Aleksej (5000152)	-891.3	-9.9%	8 109	6.9%
		Hermes (5000164)	+180.1	+2.0%	9 162	7.8%
		Gelios (5000419)	-273.6	-4.8%	5 428	4.6%
		BestPammManager	-214.6	-6.4%	3 123	2.7%
	RVD-PAMM		-69.4	-1.9%	3 663	3.1%
		Trade-Bowl	-56.1	-1.7%	3 330	2.8%
		Mega Profit 4.2	-13.3	-3.9%	333	0.3%
	Alpari-ПАММ		-221.8	-4.3%	4 973	4.3%
		Kostas (ATS)	+33.2	+4.8%	729	0.6%
		SeeK	-255.1	-5.7%	4 244	3.6%
Автокопирование			-568.9	-4.9%	10 998	9.4%
	AAAFX-ZuluTrade		-472.6	-5.7%	7 860	6.7%
	RVD-MyFxBook		-96.3	-13.5%	616	0.5%
	AForex-MirrorTrade		0.0	0.0%	2 522	2.2%
	детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке
Псевдо ДУ без подтв.			0.0	0.0%	0	0.0%
	MMCIS-TOP20		0.0	0.0%	0	0.0%
	GoldBoro		0.0	0.0%	0	0.0%
	Hedge-Total		0.0	0.0%	0	0.0%
Весь портфель			-1 288.4	-1.1%	116 923	100.0%

Дополнение: структура и фактическая доходность портфеля торговых сигналов на 05.07.2014
Система автоторговли/ торговый сигнал			Доход за неделю, $	Доход за неделю, pips	Доход за неделю, %	Доход за историю, $	Доход за историю, pips	Остаток, $
	AAAFX-ZuluTrade		-472.6	-1480	-5.7%	633	4 771	7 860
		Ariva 1	0.0	0		-259	-234
		bestoldtrade	0.0	0		133	1 226
		breadman-09	-45.8	-408		70	907
		dashidai1	-45.8	-390		-70	-611
		Calipsofx	-40.0	-57		100	204
		for333	0.0	0		170	1 798
		FX Proteus	0.0	0		117	1 288
		GnW Fx	-175.6	-469		-158	398
		HellBoy	0.9	11		61	591
		marketwatch	0.0	0		99	554
		SteadyCapture (v)	-20.9	-109		287	1 297
		ProfitCV	-3.2	-32		518	50
		First Eagle	43.8	89		-121	-424
		fxforwarder	0.0	0		45	501
		securitytrader	22.3	175		-194	-2 444
		SwissRunner	3.2	28		119	315
		Tradingmatico1.5	-179.2	-64		-209	-120
		Widow System	-19.7	-131		-55	-242
		Eustar	5.0	53		5	53
		One Trade Longterm	-17.6	-176		-63	-398
		Global Matrix LT	0.0	0		36	62
	RVD-MyFxBook		-96.3	-195	-13.5%	-384	-758	616
		WallStreet EUR33+GBP30	0.0	0		-342	-95
		WallStreet	-48.2	-90		133	-7
		Johnpaul77	-48.1	-105		-70	-94
		Axitrader	0.0	0		-104	-561
	AForex-MirrorTrade		0.0	0	0.0%	-478	-2 461	2 522
		280pips-EURGBP	0.0	0		81	112
		abokefofx-USDCHF	0.0	0		-10	-40
		abokefofx-CHFJPY	0.0	0		14	90
		abokefofx-GBPCAD	0.0	0		-17	-88
		abokefofx-GBPUSD	0.0	0		-27	-304
		ExoticFx-EURJPY	0.0	0		58	347
		ExoticFx-GBPJPY	0.0	0		-89	-987
		FFX900-AUDCHF	0.0	0		-48	-128
		FFX900-EURAUD	0.0	0		46	33
		Icqfx-EURGBP	0.0	0		152	152
		Icqfx-EURUSD	0.0	0		159	260
		MorningBull-EURAUD	0.0	0		-21	-162
Системы автоторговли			-$568.9	-1674	-4.9%	-$229	1 552	10 998

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.