Отчет за неделю 05.10.13 - 11.10.13: Отличная неделька - все в плюсе

Отчет за неделю 05.10.13 - 11.10.13: Отличная неделька - все в плюсе

октября 16, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $1 044 или 1.9% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +32 073 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +1 557 руб (возврат старого долга);
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -85 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +33 544 руб, прибыльность активов (ROA) равна +1.84% от объема работающих активов. 

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 3 инвестора.


Основные события

  • В связи со своим непродолжительным отъездом отчёт за прошедшую неделю выкладываю с задержкой. 

  • На этой неделе получены очень хорошие доходы, т.к. абсолютно все вложения отработали в плюс.  И даже более того - частично были возвращены старые долги, по долговому сервису вебмани которые я довольно давно списал в убыток.

    Кстати говоря, подошел к завершению мой двух этапный эксперимент длиною в 1.5 года по инвестирования в кредитование через долговой сервис webmoney - опыт надо сказать интересный, но  для меня не особо прибыльный. Думаю этому вопросу стоит посвятить отдельную статью, т.к. данный вид инвестирования не похож ни на один другой вид инвестиций из находящихся в моём инвест-портфеле.

  • Из ПАММ-счетов стоит отметить  Trade-Bowl(ECNp40), который вышел из просадки сформированной на прошлой неделе, показав прирост за неделею в 4.6%. Этот счёт, в отличие от Trade-Bowl(ECNp20), довольно дисперсионный и по нему в дальнейшем я ожидаю похожей "болтанки" по доходности, но в среднем надеюсь на не плохой профит.

  • В ПАММ-счетах компании Форекс Клуб произошло еще одно интересное событие на которое я хотел бы обратить внимание читателей. В своей обзорной статье о компании Форекс Клуб я указал на молодой и достаточно перспективный счёт управляющего Alex, который более полугода показывал очень хорошие показатели доходности и набрал в управление средств инвесторов более $500 000 - что на тот момент для ПАММ-площадки Форекс Клуба было рекордным значением.

    И вот в течении 1 недели управляющий "слил" половину счёта. Грубо говоря "нарвался". Т.е. по сути более полугода набивалась статистика и счёт просто не попадал в просадки. Текущий уровень просадки для счёта с загрузкой капитала до 100% это, в принципе - нормально.

    Я акцентирую свое внимание на этом счёте для того, чтобы еще раз убедиться в корректности эмпирического правила которое я использую при составлении своего ПАММ-портфеля - инвестировать в ПАММ-счета желательно не ранее момента, когда ПАММ-счёт достигнет возраста в 1 год.

    Дело в том, что за 1 год управляющий с большой вероятностью переживет большинство различных ситуаций (в том числе просадки и выход из них) и его торговля "устаканится", а статистика доходности будет более-менее репрезентативной.

    Управляющий Alex в данном случае, уверен, находится в очень затруднительной ситуации - очевидно, что его инвесторы не ожидали подобной доходности. И либо управляющий стремительной попробует выйти из просадки, что сделает кривую доходности похожую на мартингейл (и вполне вероятно, что мы будем наблюдать слив) - либо продолжит торговать, как торговал, но в таком случае недельная просадка в 50% будет очень сильно отпугивать инвесторов еще не менее полугода.

  • Из своего ПАММ-портфеля я планирую исключить счёт 504113 (Shnyuk), т.к. имея на площадке Форекс Тренд лучший показатель доходности/риска - указанный счёт использует крайне низкую загрузку депозита, что приводит к слишком низкому уровню средней доходности счёта.

    Более подробнее эту ситуацию я описывал ранее.

  • Так же сообщаю что на прошлой неделе вывел все средства из проекта Mill Trade. Не вижу смысла одновременно держать инвестиции и в Индекс ТОП  20 и в Милл Трейд, т.к. на мой взгляд в случае реализации не торговых рисков у ММСИС милка сразу загнется, а вот наоборот вряд ли.

  • Ну и на последок моё мнение по событиям в США. Переживать нам с Вами не о чем, на валютном рынке эти новости увеличивают нестабильность, а для валютных спекуляций это хорошо.

    А вот для инвестирования в фондовые рынки новости не однозначны, т.к. они вполне могут эти рынки обрушить.

    Вот такое у меня краткое мнение по этому вопросу ))

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога Заказать!.


Доходность активов за неделю


 ПАММ портфель:
"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  $1 044.0 / 1.9%   (см подробнее тут)


Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
04.10.2013 11.10.2013
Активы 1 818 658 2 118 574 299 916
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 791 609 2 050 483 258 873
VladimirFX 6 726 6 728 2
MMCIS-TOP20 33 200 37 646 4 445
MIll-Trade 27 180 3 247 -23 933
RVD-PAMM 3 854 4 350 496
Euro-Invest -2 181 -2 182 -1
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 0 0 0
FX-Trend 1 017 330 1 227 250 209 921
FxOpen 203 492 213 359 9 867
Пантеон 401 316 412 063 10 748
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 23 649 25 210 1 560
No-ref-6 0 0 0
3. Депозиты УВП 27 048 68 091 41 043
Пассивы 1 818 658 2 112 361 293 703
0.1 Касса -332 058 -137 182 194 877
0.2 Реферальные счета -62 246 -71 803 -9 556
1.1 Разные привличенные средства 880 076 919 609 39 533
1.2 Привлеченные средства инвесторов 900 984 683 770 -217 215
2. Прибыль от работающих активов 235 826 269 430 33 603
MMCIS-TOP20 34 839 35 366 527
MIll-Trade 30 944 31 091 147
RVD-PAMM 42 528 43 023 495
Alpari-ПАММ -4 282 -4 282 0
FX-Trend 140 074 153 440 13 366
FxOpen 14 416 24 231 9 816
Пантеон 96 029 103 067 7 038
No-ref-1 -9 486 -7 932 1 555
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
Gamma -163 773 -163 773 0
No-ref-6 35 970 35 970 0
HIB-PAMM 0 0 0
VladimirFX 71 409 71 409 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 448 126 448 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 255 290 269 334 14 044
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -152 505 -164 002 -11 498
расходы-приб.инвесторов -71 331 -80 404 -9 072
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -76 708 -79 134 -2 425
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -24 901 -24 901 0
4. Распределяемые доходы/расходы -55 328 -55 302 26
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -26 0 26
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -5 629 -5 629 0
расходы-комиссии -6 356 -6 356 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 93 821 93 736 -85
доходы/расходы от вал. Переоц 67 867 67 782 -85
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 79 698 329 672 249 974
вложенные собственные средства -19 908 -19 908 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 26 0 -26
справочно:
учетный курс доллара 32.18 32.19 +0.01
валютная позиции $55 777 $57 627 +$1 850
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция -$18 223 -$16 373 +$1 850
Чистые активы 1 818 606 2 112 309 +293 703
в т.ч. Средства инвесторов 900 984 683 770 -217 215
доля средств инвесторов в чистых активах 49.5% 32.4% -17.2пп
Объем резервного фонда на будущие потери 26 0 -26
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% -0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +32 073
расходы на возможные будущие потери +26
расходы на фактические потери +1 531
прибыль от валютной переоценки за период -85
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +33 544 (+1.84%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +9 072 (+1.01%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +7 547 (+0.84%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +16 926 (+1.84%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +11 618
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -0

Поделиться в соцсетях

Рекомендуем