Публикую оптимальные портфели по состоянию на 17 июня 2013 года.
В сравнении с предыдущим расчетом существенных изменений методике не внедрилось:
- В конечный расчёт новых ПАММ-счетов не попало. Ожидается поступление новых счетов через 1.5 месяца. К тому времени несколько молодых ПАММ-счетов FX-Trend "дозреют" до того возраста с которого я включаю ПАММ-счета в свой портфель.
- При этом из конечного расчёта "вылетел" счёт avp555 в связи с тем что я отменил этот счёт как обязательный (с минимальной долей 5% в портфеле), а "честно" он не может по своим характеристикам попасть ко мне в оптимальный портфель.
Еще один аутсайдер Valery S (ATS#3-Risky) из конечного расчёт портфеля не вылетел, но сам расчет теперь данному счёту не выделяет долю в ПАММ-портфеле.
- В оптимальный ПАММ-портфель не добавился счёт, который уже находится у меня в фактическом портфеле: Mega Profit 4.2 с ПАММ-площадки RVD Markets. Это связано с тем, что информация с этой площадки автоматически еще не загружается. А вручную заливать инфу по этому счёту, мне честно признаться было в лом.
Но вообще я рекомендую для инвестиций этот счёт с долей в Вашем ПАММ-портфеле от 5% до 8%.
- Итоговая структура портфеля не значительно изменилась, но при этом существенных изменений в сравнении с предыдущим оптимальным портфелем не наблюдается.
Хочу отметить что с каждым разом портфель становится все более стабильным, изменений от одного расчёта к другому расчёту все меньше и меньше и основные изменения теперь скорее структурные, чем принципиальные.
Как результат мы имеем консервативный и стабильный инвестиционный портфель в который можем вкладывать по сути безлимитное кол-во средств не боясь их потерять.
В целом именно к такому портфелю изначально я и стремился и чем дальше тем лучше он будет становиться в связи с тем, что хороших ПАММ-счетов будет становиться больше и больше и диверсификация будет всё глубже и качественнее.
Счета отобранные для участия в расчете
| Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 54 недели | ||||||
| ПАММ-счет | ср. дох-ть
средня дох-ть за 54 нед. |
ср. мин.
дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комисия вознаг- раждение управляющего |
Макс
доля макс. доля памм-счёта в портфеле |
Порог $ мин. сумма инвестиции |
| Petrov_Ivan (USD) | 0.5% | -0.2% | 4.0% | 20.0% | 15.0% | 3 |
| Stability (208007) | 0.5% | 0.2% | 1.8% | 36.0% | 15.0% | 200 |
| Skilled (5000080) | 2.0% | 1.2% | 5.5% | 30.0% | 10.0% | 100 |
| SkyFx (5000105) | 1.9% | 1.1% | 4.8% | 50.0% | 10.0% | 500 |
| veronika (7165) | 0.9% | 0.6% | 3.0% | 50.0% | 15.0% | 1000 |
| Avas (5995) | 0.8% | 0.5% | 2.8% | 50.0% | 15.0% | 1000 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 0.8% | 0.5% | 2.7% | 40.0% | 15.0% | 100 |
| sven (7031) | 1.2% | 0.9% | 2.9% | 50.0% | 15.0% | 200 |
| TP (6482) | 1.0% | 0.5% | 3.6% | 50.0% | 15.0% | 500 |
| Alfonsofont (MA_Trende | 1.8% | 1.2% | 5.3% | 50.0% | 5.0% | 50 |
| Valery S (ATS#3-Risky) | 1.1% | 0.4% | 4.4% | 30.0% | 5.0% | 17 |
| Fenix (5000106) | 1.6% | 0.7% | 5.8% | 50.0% | 10.0% | 200 |
| Trader (5000099) | 1.1% | 0.4% | 4.3% | 50.0% | 10.0% | 100 |
| Lion (5000100) | 1.8% | 0.9% | 5.9% | 50.0% | 10.0% | 200 |
| SMB(MulTiScalp) | 0.9% | 0.2% | 5.7% | 40.0% | 5.0% | 100 |
Матрицу корреляции ПАММ-счетов, которую я использовал при вычислениях, а так же расширенный список ПАММ-счетов, не участвовавших в итоговом портфеле по причинам низкой доходности, коррелированности и пр. причинам, можно посмотреть тут.
Собственно портфель:
| Структура Портфеля "Оптимальный" | ||||
| объем портфеля | $2 000 | $5 000 | $10 000 | мин сумма инвест-я |
| Риск (СКО) | 1.36% | 1.24% | 0.95% | |
| Средняя дох-сть инв-ра | 72.8% | 51.4% | 68.9% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 30.7% | 35.3% | 34.7% | |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 11.1% | 16.7% | 20.3% | |
| Petrov_Ivan (USD) | 15.0% | 8.1% | 5.0% | 3 |
| Stability (208007) | 15.0% | 15.0% | 15.6% | 200 |
| Skilled (5000080) | 10.0% | 6.0% | 5.9% | 100 |
| SkyFx (5000105) | 0.0% | 10.0% | 5.9% | 500 |
| veronika (7165) | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 1000 |
| Avas (5995) | 0.0% | 0.0% | 15.1% | 1000 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 15.0% | 15.0% | 18.1% | 100 |
| sven (7031) | 15.0% | 15.0% | 12.0% | 200 |
| TP (6482) | 0.0% | 15.0% | 6.0% | 500 |
| Alfonsofont (MA_Trender) | 5.0% | 5.0% | 3.1% | 50 |
| Valery S (ATS#3-Risky) | 5.0% | 5.0% | 0.0% | 17 |
| Fenix (5000106) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| Trader (5000099) | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| Lion (5000100) | 10.0% | 4.0% | 5.6% | 200 |
| SMB(MulTiScalp) | 5.0% | 1.9% | 0.0% | 100 |
| Итого | 100% | 100% | 100% | |
Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать отношение доходность/риск портфеля, при соблюдении ограничений на максимальную/минимальную долю отдельных ПАММ-счетов в портфеле.