Публикую оптимальные портфели по состоянию на 25 мая 2013 года.
В сравнении с предыдущим расчетом существенных изменений методике не внедрилось:
- В конечный расчёт попал еще один счёт с ПАММ-площадки Альпари FX_manager (FX_Gain).
- Итоговая структура портфеля не значительно изменилась, но при этом существенных изменений в сравнении с предыдущим оптимальным портфелем не наблюдается.
В целом именно к такой динамике в структуре оптимального инвестиционного портфеля я и стремлюсь, т.е. к такому состоянию портфеля при котором его структура меняется постепенно и без "скачков" и при этом все время остается оптимальной.
Счета отобранные для участия в расчете
| Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 54 недели | ||||||
| ПАММ-счет | ср. дох-ть
средня дох-ть за 54 нед. |
ср. мин.
дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комисия вознаг- раждение управляющего |
Макс
доля макс. доля памм-счёта в портфеле |
Порог $ мин. сумма инвестиции |
| Petrov_Ivan (USD) | 0.5% | -0.3% | 4.3% | 20.0% | 15.0% | 3 |
| Stability (208007) | 0.5% | 0.2% | 1.8% | 36.0% | 5.0% | 200 |
| avp555 (198538) | 1.2% | 0.2% | 6.8% | 40.0% | 15.0% | 10 |
| Skilled (5000080) | 2.3% | 1.4% | 5.2% | 30.0% | 10.0% | 100 |
| SkyFx (5000105) | 2.0% | 1.0% | 4.8% | 50.0% | 10.0% | 500 |
| veronika (7165) | 1.0% | 0.6% | 3.0% | 50.0% | 15.0% | 1000 |
| Avas (5995) | 0.9% | 0.6% | 2.8% | 50.0% | 15.0% | 1000 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 1.2% | 0.7% | 3.1% | 40.0% | 15.0% | 100 |
| sven (7031) | 1.1% | 0.7% | 3.5% | 50.0% | 15.0% | 200 |
| TP (6482) | 1.0% | 0.6% | 3.4% | 50.0% | 15.0% | 500 |
| Alfonsofont (MA_Trender) | 2.0% | 1.0% | 8.6% | 50.0% | 5.0% | 50 |
| FX_manager (FX_Gain) | 2.0% | 1.1% | 7.2% | 49.0% | 5.0% | 10 |
| Valery S (ATS#3-Risky) | 1.3% | 0.6% | 4.3% | 30.0% | 5.0% | 17 |
| Fenix (5000106) | 1.6% | 0.7% | 5.7% | 50.0% | 10.0% | 200 |
| Trader (5000099) | 1.4% | 0.6% | 4.7% | 50.0% | 10.0% | 100 |
| Lion (5000100) | 1.7% | 0.7% | 5.9% | 50.0% | 10.0% | 200 |
| SMB(MulTiScalp) | 1.0% | 0.3% | 5.7% | 40.0% | 5.0% | 100 |
Матрицу корреляции ПАММ-счетов, которую я использовал при вычислениях, а так же расширенный список ПАММ-счетов, не участвовавших в итоговом портфеле по причинам низкой доходности, коррелированности и пр. причинам, можно посмотреть тут.
Собственно портфель:
| Структура Портфеля "Оптимальный" | ||||
| объем портфеля | $2 000 | $5 000 | $10 000 | мин сумма инвест-я |
| Риск (СКО) | 1.49% | 1.16% | 1.06% | |
| Средняя дох-сть инв-ра | 76.2% | 79.9% | 79.3% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 25.9% | 34.2% | 36.5% | |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 5.3% | 16.7% | 20.3% | |
| Petrov_Ivan (USD) | 15.1% | 5.0% | 5.0% | 3 |
| Stability (208007) | 10.0% | 17.6% | 12.1% | 200 |
| avp555 (198538) | 8.8% | 5.0% | 5.0% | 10 |
| Skilled (5000080) | 0.5% | 6.5% | 6.5% | 100 |
| SkyFx (5000105) | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 500 |
| veronika (7165) | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 1000 |
| Avas (5995) | 0.0% | 0.0% | 12.7% | 1000 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 19.5% | 14.6% | 14.6% | 100 |
| sven (7031) | 14.6% | 14.1% | 12.3% | 200 |
| TP (6482) | 0.0% | 13.6% | 5.9% | 500 |
| Alfonsofont (MA_Trender) | 0.0% | 3.6% | 2.4% | 50 |
| FX_manager (FX_Gain) | 3.2% | 2.4% | 0.2% | 10 |
| Valery S (ATS#3-Risky) | 6.1% | 5.8% | 1.4% | 17 |
| Fenix (5000106) | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| Trader (5000099) | 4.6% | 4.5% | 0.0% | 100 |
| Lion (5000100) | 10.0% | 7.4% | 5.4% | 200 |
| SMB(MulTiScalp) | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| Итого | 100% | 100% | 100% | |
Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать отношение доходность/риск портфеля, при соблюдении ограничений на максимальную/минимальную долю отдельных ПАММ-счетов в портфеле.
Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ-счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ-счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ-площадок.