Публикую оптимальные портфели по состоянию на 25 марта 2013 года. В сравнении с предыдущим расчетом произошли следующие существенные изменения:
- Я все таки решил исключить из портфеля счета "микро пирамидки" Panamera (ft24688) и GalaxyGT (ft10457), несмотря на то что сейчас они показывают хорошие результаты торговли и имеют не существенную просадку (которую они всегда имеют).
Решение принято в связи с тем, что та доходность, которая рисуется и анализируется моим алгоритмом является "мнимой", а вытащить реальную доходность по эквити из Форекс Тренда невозможно - вердикт - исключить.
Данное решение негативно отразится на показателях доходности/риска итоговых портфелей в сравнении с предыдущими расчётами, т.к. рисованная доходность указанных счетов была почти "идеальной" и довольно значительно улучшала показатели портфеля.
- Добавил дополнительную градацию по доле которую может занимать ПАММ-счёт в портфеле (если счёт выполняет более 1 условия то к нему применяется минимальная доля):
- счёт со сроком жизни от 6 до 12 месяцев не более 5% в портфеле;
- счет со сроком жизни от 12 до 18 месяцев не более 10% в портфеле;
- счёт со сркком жизни более 18 месяцев не более 15% в портфеле;
- ПАММ-счет Пантеон Финанс не более 10% в портфеле;
- Так же добавил еще одно ужесточение. Если риск счёта (СКО) более 10%, то счёт так же исключается из расчёта, даже если у него сверх крутые показатели доходности.
Объясняется это решение тем фактом, что счета с риском более 10% не отличаются стабильностью торговли.
В итоге исключен один маленький счёт который и так в портфель не попадал, можно сказать, что это изменение особо не повлияло.
К сожалению сейчас приходится почти каждый раз значительно корректировать методику. Надеюсь со временем я отойду от это "плохой" традиции и получу стабильную методику которую не буду менять.
Так же хочу сообщить что начата работа по добавлению в рассчёт всех ПАММ-счетов площадки FXOpen. На мой взгляд очень перспективная ПАММ-площадка - уже сейчас есть хорошие счета + администрация этого ДЦ направляет не хилые ресурсы в развитие именно ПАММ направления.
Счета отобранные для участия в расчете
| Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель | ||||||
| ПАММ-счет | ср. дох-ть
средня дох-ть за 27 недель |
ср. мин.
дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комисия вознаг- раждение управляющего |
Макс
доля макс. доля памм-счёта в портфеле |
Порог $ мин. сумма инвестиции |
| Avas (ft5995) | 0.8% | 0.3% | 3.0% | 50.0% | 15.0% | 1000 |
| sven (ft7031) | 1.0% | 0.2% | 3.9% | 50.0% | 15.0% | 200 |
| veronika (ft7165) | 0.9% | 0.4% | 3.3% | 50.0% | 15.0% | 1000 |
| AlexZhuk (ft7093) | 0.7% | -0.2% | 6.2% | 50.0% | 15.0% | 200 |
| TP (ft6482) | 1.0% | 0.1% | 4.3% | 50.0% | 15.0% | 500 |
| investobolin (ft10253) | 1.1% | 0.3% | 6.0% | 50.0% | 15.0% | 100 |
| Skilled (pf5000080) | 1.1% | 1.0% | 6.0% | 30.0% | 10.0% | 100 |
| SkyFx (pf5000105) | 2.1% | 0.8% | 5.6% | 50.0% | 10.0% | 500 |
| Lion (pf5000100) | 1.5% | 0.4% | 4.3% | 50.0% | 10.0% | 200 |
| Alfonsofont (MA_Trender) | 0.6% | 0.6% | 3.0% | 30.0% | 10.0% | 7 |
| Valery S (ATS#3-Risky) | 0.8% | 0.4% | 4.7% | 30.0% | 10.0% | 17 |
| Goldi (ft500775) | 3.0% | 0.9% | 6.8% | 60.0% | 5.0% | 500 |
| Hermes (pf5000164) | 2.8% | 1.0% | 8.1% | 50.0% | 5.0% | 200 |
| Master (pf5000176) | 2.5% | 0.4% | 6.9% | 50.0% | 5.0% | 100 |
| Maksim (pf5000182) | 2.5% | 1.0% | 6.5% | 50.0% | 5.0% | 100 |
| Alla1960 (ft504699) | 2.8% | 1.7% | 5.0% | 50.0% | 5.0% | 10 |
Матрицу корреляции ПАММ счетов, которую я использовал при вычислениях, можно посмотреть тут.
| Портфель "Оптимальный" | ||||
| объем портфеля | $2 000 | $5 000 | $10 000 | мин сумма инвест-я |
| Риск (СКО) | 1.90% | 1.63% | 1.34% | |
| Средняя дох-сть инв-ра | 118.4% | 113.6% | 109.7% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 25.3% | 24.2% | 31.1% | |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.2) | -1.1% | 1.3% | 10.8% | |
| Avas (ft5995) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| sven (ft7031) | 15.0% | 15.0% | 12.1% | 200 |
| veronika (ft7165) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| AlexZhuk (ft7093) | 15.0% | 10.0% | 3.2% | 200 |
| TP (ft6482) | 0.0% | 15.0% | 5.0% | 500 |
| investobolin (ft10253) | 15.0% | 15.0% | 1.5% | 100 |
| Skilled (pf5000080) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 100 |
| SkyFx (pf5000105) | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 500 |
| Lion (pf5000100) | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| Alfonsofont (MA_Trender) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7 |
| Valery S (ATS#3-Risky) | 10.0% | 10.0% | 8.2% | 17 |
| Goldi (ft500775) | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 500 |
| Hermes (pf5000164) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| Master (pf5000176) | 5.0% | 5.0% | 0.0% | 100 |
| Maksim (pf5000182) | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 100 |
| Alla1960 (ft504699) | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 10 |
Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 15%.
| Портфель "Безопасный" | ||||
| объем портфеля | $2 000 | $5 000 | $10 000 | мин сумма инвест-я |
| Риск (СКО) | 1.90% | 1.58% | 1.22% | |
| Средняя дох-ть инв-ра | 118.4% | 108.6% | 94.4% | |
| средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 25.3% | 22.1% | 24.4% | |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.2) | -1.1% | 0.2% | 6.7% | |
| Avas (ft5995) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| sven (ft7031) | 15.0% | 15.0% | 14.6% | 200 |
| veronika (ft7165) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| AlexZhuk (ft7093) | 15.0% | 12.6% | 7.7% | 200 |
| TP (ft6482) | 0.0% | 15.0% | 8.9% | 500 |
| investobolin (ft10253) | 15.0% | 12.3% | 1.9% | 100 |
| Skilled (pf5000080) | 10.0% | 6.3% | 5.3% | 100 |
| SkyFx (pf5000105) | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 500 |
| Lion (pf5000100) | 10.0% | 4.0% | 3.2% | 200 |
| Alfonsofont (MA_Trender) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7 |
| Valery S (ATS#3-Risky) | 10.0% | 10.0% | 1.9% | 17 |
| Goldi (ft500775) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
| Hermes (pf5000164) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| Master (pf5000176) | 5.0% | 4.9% | 3.2% | 100 |
| Maksim (pf5000182) | 5.0% | 4.9% | 3.2% | 100 |
| Alla1960 (ft504699) | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 10 |
Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.
Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.