Публикую оптимальные портфели по состоянию на 31 декабря 2012 года. В сравнении с предыдущим расчетом была изменена методика. В частности одно из главных изменений - это исключение из портфеля сильно коррелированных (имеющих очень похожую динамику доходности) ПАММ счетов. Из групп коррелированных счетов в портфель теперь может попасть только один ПАММ счет.
В рамках борьбы с резкими изменениями в портфелях пытался добиться определенной стабильности долей памм счетов в портфелях во времени. Было решено предполагать, что в последние шесть недель каждый из ПАММ счетов схватил "стандартный" убыток. Это хоть и занижает доходность каждого из счета, но снижает влияние "просадок" которые счета получают в рамках своей нормальной деятельности.
Так же снижена максимальная доля одного счета в ПАММ портфеле до 15% ну и увеличено кол-во участвующих ПАММ счетов, в том числе за счет новых ПАММ площадок
Счета отобранные для участия в расчете
| Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель | |||||
| ПАММ-счет | ср. дох-ть
средня дох-ть за 27 недель |
ср. мин.
дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комисия вознаграждение управляющего |
Порог мин. сумма инвестиции |
| 5000105 (SkyFx) | 3.5% | 1.6% | 4.6% | 50.0% | 500 |
| 10457 (GalaxyGT) | 1.6% | 1.4% | 0.5% | 50.0% | 200 |
| 11695 (Otmar) | 6.0% | 1.2% | 11.2% | 50.0% | 500.0 |
| 15747 (KingTrends) | 3.7% | 1.4% | 5.9% | 40.0% | 10 |
| 5995 (Avas) | 1.9% | 0.8% | 2.5% | 50.0% | 1000 |
| 7031 (sven) | 2.4% | 0.7% | 3.8% | 50.0% | 200 |
| 10253 (investobolin) | 2.6% | 0.5% | 4.7% | 50.0% | 100 |
| 5000080 (Skilled) | 2.9% | 0.7% | 5.1% | 30.0% | 100 |
| 24688 (Panamera) | 1.6% | 0.6% | 1.9% | 30.0% | 10 |
| 5000106 (Fenix) | 3.7% | 0.7% | 6.5% | 50.0% | 200 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 1.7% | 0.6% | 2.7% | 50.0% | 100 |
| 9035 (veronika) | 1.5% | 0.3% | 2.6% | 60.0% | 1000 |
| 7165 (veronika) | 1.7% | 0.3% | 3.4% | 50.0% | 1000 |
| 9185 (Galaxy) | 1.2% | 0.8% | 0.6% | 30.0% | 100 |
| 6482 (TP) | 1.7% | 0.4% | 3.6% | 50.0% | 500 |
| 5000099 (Trader) | 1.9% | 0.4% | 3.4% | 50.0% | 100 |
| SMB(MulTiScalp) | 2.3% | 0.3% | 4.9% | 40.0% | 100 |
| 7093 (AlexZhuk) | 2.1% | 0.0% | 4.6% | 50.0% | 200 |
| 7187 (veronika) | 1.7% | 0.0% | 3.9% | 50.0% | 1000 |
| Stability:208007 | 0.7% | 0.0% | 1.6% | 36.0% | 200 |
| Valery S:199085 | 1.0% | -0.1% | 2.4% | 30.0% | 40 |
| SafePamm(ECNtrade) | 1.6% | -0.1% | 4.0% | 50.0% | 1 |
| Baks(MTSplus) | 1.4% | -0.4% | 4.8% | 50.0% | 100 |
| alexche:199973 | 0.9% | -0.7% | 2.4% | 50.0% | 50 |
| 11402 (Patrik) | 2.7% | -0.8% | 8.2% | 50.0% | 100 |
| 5000100 (lion) | 3.8% | -1.4% | 6.9% | 50.0% | 200 |
| avp555:198538 | 1.1% | -1.2% | 5.3% | 40.0% | 10 |
| Mihamuha(StableSca) | 2.6% | -0.9% | 7.6% | 40.0% | 100 |
| 7061 (Valex) | 2.9% | -2.3% | 15.1% | 40.0% | 100 |
| 7482 (Valex) | 0.1% | -4.2% | 12.1% | 50.0% | 500 |
| счета исключенные из расчета из-за низкой доходности | |||||
| счета исключенные из-за высокой коррелированности со счетами уже включенными в расчет | |||||
В нижней части таблицы находятся счета которые не прошли в этап "моделирования", по причине либо низкой доходности либо высокой коррелированности со счетами включенными в расчет.
| Портфель "Оптимальный" | ||||
| объем портфеля | 1 000 | 5 000 | 10 000 | мин сумма инвест-я |
| Риск (СКО) | 1.34% | 1.30% | 0.98% | |
| Средняя дох-сть инв-ра | 85.1% | 94.0% | 81.3% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 29.4% | 30.9% | 29.6% | |
| мин. возможная доходность инвестора (p<=0.05) | 9.4% | 11.3% | 14.7% | |
| 5000105 (SkyFx) | 0.0% | 15.0% | 15.0% | 500 |
| 10457 (GalaxyGT) | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 200 |
| 11695 (Otmar) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
| 15747 (KingTrends) | 10.0% | 6.0% | 2.5% | 10 |
| 5995 (Avas) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| 7031 (sven) | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 200 |
| 10253 (investobolin) | 0.0% | 8.1% | 3.8% | 100 |
| 5000080 (Skilled) | 10.0% | 10.9% | 3.8% | 100 |
| 24688 (Panamera) | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 10 |
| 5000106 (Fenix) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 100 |
| 9035 (veronika) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1000 |
Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 15%.
| Портфель "Безопасный" | ||||
| объем портфеля | 1 000 | 5 000 | 10 000 | мин сумма инвест-я |
| Риск (СКО) | 1.26% | 1.42% | 0.70% | |
| Средняя дох-ть инв-ра | 75.8% | 88.9% | 64.1% | |
| средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 26.7% | 29.7% | 23.2% | |
| мин. возможная доходность инвестора (p<=0.05) | 8.2% | 8.6% | 12.8% | |
| 5000105 (SkyFx) | 0.0% | 15.0% | 5.1% | 500 |
| 10457 (GalaxyGT) | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 200 |
| 11695 (Otmar) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
| 15747 (KingTrends) | 6.5% | 6.0% | 0.0% | 10 |
| 5995 (Avas) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| 7031 (sven) | 20.0% | 15.0% | 13.7% | 200 |
| 10253 (investobolin) | 13.5% | 15.0% | 6.2% | 100 |
| 5000080 (Skilled) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| 24688 (Panamera) | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 10 |
| 5000106 (Fenix) | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 200 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 100 |
| 9035 (veronika) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.
Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.
Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.