Итак, обещанные долгожданные оптимальные портфели. Исправил ошибки и немного переработал алгоритм расчётов. Теперь при расчете средней доходности ПАММ счета я использую доверительные интервалы "снизу" для среднего. Это позволяет сразу отсечь некоторые счета, доходность которых может быть по факту положительная но на проверку могла бы с тем же успехом оказаться и нулевой/отрицательной.
Счета отобранные для участия в расчете
| Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель | |||||
| ПАММ-счет | ср. дох-ть средня дох-ть за 27 недель |
ср. мин. дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комисия вознаграждение управляющего |
Порог минимальная сумма инвестиции |
| 10457 (GalaxyGT) | 1.6% | 1.3% | 0.6% | 50% | 200 |
| 15747 (KingTrends) | 4.6% | 2.8% | 3.6% | 40% | 10 |
| 5995 (Avas) | 1.8% | 0.6% | 2.5% | 50% | 1000 |
| 6482 (TP) | 2.2% | 1.0% | 2.9% | 50% | 500 |
| 9185 (Galaxy) | 1.2% | 0.8% | 0.8% | 30% | 100 |
| 11695 (Otmar) | 5.2% | 0.9% | 10.6% | 50% | 500.0 |
| 9035 (veronika) | 1.5% | 0.5% | 2.4% | 60% | 1000 |
| 7165 (veronika) | 1.7% | 0.4% | 3.2% | 50% | 1000 |
| 7093 (AlexZhuk) | 2.2% | 0.4% | 4.4% | 50% | 200 |
| 24688 (Panamera) | 3.3% | 1.2% | 3.9% | 30% | 10 |
| 5000080 (Skilled) | 2.5% | 0.4% | 4.5% | 30% | 100 |
| 5000099 (Trader) | 2.2% | 0.6% | 3.0% | 50% | 100 |
| 5000100 (lion) | 3.4% | 1.0% | 4.6% | 50% | 200 |
| 5000105 (SkyFx) | 3.8% | 1.9% | 3.9% | 50% | 500 |
| 7031 (sven) | 2.2% | -0.2% | 5.1% | 50% | 200 |
| 7061 (Valex) | 3.7% | -1.0% | 12.6% | 40% | 100 |
| 10253 (investobolin) | 1.8% | -0.1% | 4.9% | 50% | 100 |
| 7187 (veronika) | 1.7% | 0.3% | 3.6% | 50% | 1000 |
| 5000106 (Fenix) | 3.7% | 0.2% | 6.8% | 50% | 200 |
| 11402 (Patrik) | 2.7% | -0.1% | 7.5% | 50% | 100 |
| 7482 (Valex) | 1.2% | -2.6% | 10.1% | 50% | 500 |
В нижней части таблицы находятся счета которые не прошли в этап "моделирования", т.к. теоретических их средняя доходность "снизу" может быть либо вообще убыточной, либо крайне низкой. Как следствие эти счета в на текущей недели в расчетах не участвуют Если в дальнейшем их характеристики "улучшатся" то они смогут попасть в общий портфель.
Итак приветствуем!
Итак приветствуем!
| Портфель "Оптимальный" | ||||
| объем портфеля | $1000 | $5000 | $10000 | мин сумма инвест-я |
| средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 51.2% | 53.9% | 53.5% | |
| минимально возможная доходность инвестора (p<=0.05) | 30.1% | 33.3% | 35.9% | |
| 10457 (GalaxyGT) | 20.0% | 17.0% | 17.0% | 200 |
| 15747 (KingTrends) | 20.0% | 17.0% | 17.0% | 10 |
| 5995 (Avas) | 0.0% | 0.0% | 14.7% | 1000 |
| 6482 (TP) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
| 9185 (Galaxy) | 20.0% | 17.0% | 17.0% | 100 |
| 11695 (Otmar) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
| 9035 (veronika) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1000 |
| 7165 (veronika) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1000 |
| 7093 (AlexZhuk) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| 24688 (Panamera) | 20.0% | 17.0% | 17.0% | 10 |
| 5000080 (Skilled) | 20.0% | 9.2% | 1.1% | 100 |
| 5000099 (Trader) | 0.0% | 5.8% | 0.0% | 100 |
| 5000100 (lion) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| 5000105 (SkyFx) | 0.0% | 17.0% | 16.2% | 500 |
Сразу хочу отметить что в портфель попадают довольно "молодые" ПАММ счета 24688 (Panamera) и 15747 (KingTrends) - и это не ошибка, их динамика торговли действительно очень хорошая. Их единственная проблема в том что, под управлением у них сейчас не так много средств и если "влить" разом в них много дополнительных средств - характеристики торговли могут ухудшиться. Но с точки зрения "математики" они занимают в нашем портфеле почетные заслуженные места.
Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 17%.
| Портфель "Безопасный" | ||||
| объем портфеля | $1000 | $5000 | $10000 | мин сумма инвест-я |
| средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 41.1% | 38.4% | 33.5% | |
| минимально возможная доходность инвестора (p<=0.05) | 24.2% | 21.3% | 22.4% | |
| 10457 (GalaxyGT) | 20.0% | 17.0% | 17.0% | 200 |
| 15747 (KingTrends) | 10.0% | 8.6% | 6.3% | 10 |
| 5995 (Avas) | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 1000 |
| 6482 (TP) | 0.0% | 12.7% | 0.0% | 500 |
| 9185 (Galaxy) | 20.0% | 17.0% | 17.0% | 100 |
| 11695 (Otmar) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
| 9035 (veronika) | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 1000 |
| 7165 (veronika) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1000 |
| 7093 (AlexZhuk) | 0.0% | 6.8% | 4.7% | 200 |
| 24688 (Panamera) | 20.0% | 17.0% | 17.0% | 10 |
| 5000080 (Skilled) | 10.0% | 8.7% | 4.0% | 100 |
| 5000099 (Trader) | 20.0% | 12.2% | 0.0% | 100 |
| 5000100 (lion) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| 5000105 (SkyFx) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.
По факту портфели получились похожими, это сложно не заметить. Но в будущем, при добавлении большего количества ПАММ счетов в расчет и при возможном изменении их характеристик структуры портфелей могут быть значимо различны, т.к. при их расчете используются разные критерии оптимизации.
В дальнейшем я буду приводить структуру своего ПАММ портфеля к структуре Оптимального портфеля.
Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.
скачать расчетный файл
По факту портфели получились похожими, это сложно не заметить. Но в будущем, при добавлении большего количества ПАММ счетов в расчет и при возможном изменении их характеристик структуры портфелей могут быть значимо различны, т.к. при их расчете используются разные критерии оптимизации.
В дальнейшем я буду приводить структуру своего ПАММ портфеля к структуре Оптимального портфеля.
Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.
скачать расчетный файл